המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, הפיץ (ד', 4.4.07) לבנקים טיוטת הוראה בנושא של מסגרת עבודה מתוקנת למדידת הון ותקני הון (באזל II), המתייחסת לגישות הסטנדרטיות לחישוב דרישות הון מזעריות בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי, כפי שקבעה ועדת באזל. המפקח מעוניין כי ההמלצות ייושמו החל מתחילת שנת 2009.
ועדת באזל לפיקוח על בנקים היא ועדה של רשויות פיקוח על בנקים שמטרתה היא חיזוק ההבנה של נושאים פיקוחיים עיקריים ושיפור איכות הפיקוח הבנקאי על-ידי החלפת מידע והסכמה על הבנות. הוועדה משתמשת בהבנות שהושגו כדי לפתח הנחיות ותקנים פיקוחיים בנושאים עיקריים. אחד התקנים העיקריים של הוועדה הוא התקן הבינלאומי בנושא הלימות הון.
באוצר מסבירים, כי עבודת הוועדה היתה פיתוח מסגרת עבודה לניהול סיכונים שתחזק את האיתנות, היציבות והתחרות של מערכת הבנקאות הבינלאומית, כך שתקינת הלימות הון לא תהיה מקור משמעותי לאי שוויון תחרותי בין תאגידים בנקאיים. המלצות באזל II אמורות להאיץ אימוץ שיטות ניהול סיכונים טובות יותר על-ידי התאגידים הבנקאיים ועל-ידי כך להגיע לדרישות הון הרגישות יותר לסיכון.
הוראות באזל II מחולקות ל-3 חלקים נדבכים:
• נדבך ראשון- דרישות הון מזעריות בגין סיכון אשראי, סיכון שוק ולראשונה גם בגין סיכון תפעולי.
• נדבך שני- תהליך סקירת הפיקוח.
• נדבך שלישי- משמעות שוק.
הגישה הסטנדרטית למדידת דרישות הון בגין סיכוני אשראי מבוססת על דירוגים חיצוניים המבוצעים על-ידי חברות לדירוג אשראי, בעוד דרישת ההון בגין סיכונים תפעוליים, הנדרשת לראשונה בבאזל II, לפי הגישה הסטנדרטית מתייחסת להכנסה גולמית לפי קווי עסקים.
עוד הוסיף המפקח, כי ההוראות החדשות של באזל II, מחייבות את התאגידים הבנקאיים ואת הפיקוח על הבנקים להיערכות מתאימה ובחירת גישות המתאימות לפעילותם ולתשתית של השווקים הפיננסיים שלהם. ההוראות מאפשרות רמה מוגבלת של שיקול דעת לגבי הדרך שבה ניתן ליישם ולהתאים את הסטנדרטים לתנאים בהמשך.
המפקח הודיע על כוונתו לקבוע כי החל משנת 2009, כל תאגיד בנקאי ישראלי יישם את באזל II. בעת היישום לראשונה, כל תאגיד בנקאי יישם את הגישה המתאימה לרמת המוכנות שלו. עם זאת כל תאגיד בנקאי נדרש לנקוט בצעדים שיבטיחו כי ב-2009 יהיה ערוך ליישם את באזל II.
הטיוטא הופצה לאחר סידרת מפגשים שקיים הפיקוח עם תאגידים בנקאיים כדי לעמוד מקרוב על מוכנותם לפרויקט זה. המפקח הודיע כי במהלך החודשים הקרובים יקיים הפיקוח מפגשים עם נציגי התאגידים הבנקאיים וגופים אחרים, במטרה לדון, להסביר ולסייע בהטמעת המודל הסטנדרטי.
