מן הרשות השופטת נמסר: "הנשיא שגיא היה שופט מוכשר ומבטיח, מנהיג, אהוד ואהוב בקרב כל מי שזכה להכירו, שהגיע להישגים מקצועיים בגיל צעיר, ומותו הוא אבידה גדולה למערכת המשפט שבה כיהן כשופט כעשרים שנים".
נשיא המדינה
יצחק הרצוג אמר כי "שגיא היה משפטן מבריק וחד תפיסה, שופט אדיר ששילב ידע מקצועי עצום עם יושרה יוצאת דופן. התרשמתי מרחוק כל העת מהתמהיל הנדיר שהוא שיקף: שופט בעל שיעור קומה וסמכותי, עם סיפור אישי מרגש, שהיה ידוע בראש ובראשונה כאדם ערכי, עניו וטוב לב, אשר ראה תמיד את האדם שעומד מולו ושאף לשלום ולגישור. מערכת המשפט איבדה היום את אחד מטובי בניה ומנהיגיה".
שר המשפטים
יריב לוין הביע צער עמוק על מותו של שגיא, ותיאר אותו כמשפטן מבריק, שופט יוצא דופן ובעל יכולות ניהול ויחסי אנוש נדירים, שזכה לאמון ציבורי רחב. לדבריו, "שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין, והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו".
יו"ר הכנסת
אמיר אוחנה ספד לשגיא וציין את בקיאותו במשפט הפלילי, יושרו האישי, צניעותו ויכולתו למצוא דרכי פשרה והסכמה, גם בתפקידים בכירים. לדבריו, מדובר באובדן אישי ומקצועי כבד.
פרקליטות המדינה ציינה, כי שגיא שימש כמתמחה וכפרקליט בפרקליטות המדינה. "לאורך דרכו פעל במסירות, ביושרה ובמחויבות עמוקה לערכי שלטון החוק והשירות הציבורי".
שופטיו ועובדיו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע אומרים: "בני היה נשיא חד-פעמי, אדם משכמו ומעלה, שופט מבריק, אהוב על שופטי ועובדי בית המשפט ועל כל באי ההיכל. מהגובה הרם אליו התנשא הוא ראה את כולם בגובה העיניים, תמיד עם טפיחה על השכם ומילה טובה. בני ניחן בכריזמה מיוחדת, באנושיות וברגישות יוצאות דופן".